اندیکاتور میانگین متحرک و تمامی جزئیات آن

اندیکاتور میانگین متحرک داده های قیمت را هموار می کند تا یک روند جهت حرکت بازار را تشکیل دهد.

مووینگ اوریج جهت قیمت را پیش بینی نمی کند ، بلکه جهت فعلی را تعریف می کند ، هرچند که به دلیل قیمت های گذشته تأخیر دارند.

با وجود این ، میانگین های متحرک به عملکرد نرم و روان کمک می کنند و اصلاح ها را فیلتر می کنند.

 

 

مووینگ اوریج ها همچنین بلوک های سازنده بسیاری از اندیکاتور های تکنیکال و پوشش های دیگر مانند باند Bollinger ، MACD و McClellan Oscillator را تشکیل می دهند.

دو اندیکاتور محبوب میانگین متحرک ، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند.

می توان از این میانگین های متحرک برای شناسایی جهت روند یا تعریف حمایت و مقاومت بالقوه استفاده کرد.

 

فرمول محاسبات اندیکاتور میانگین متحرک ساده

یک میانگین متحرک ساده با محاسبه میانگین قیمت یک اوراق بهادار یا یک جفت ارزی که از این به بعد به آن یک چارت میگوییم در تعداد مشخصی از دوره ها شکل می گیرد.

بیشترین میانگین متحرک بر اساس بسته شدن قیمت است.

به عنوان مثال ، میانگین متحرک ساده 5 روزه مجموع پنج روزه قیمتهای بسته شده تقسیم بر پنج است.

همانطور که از نام آن پیداست ، میانگین متحرک یک قیمت میانگین است که حرکت می کند.

داده های قدیمی با در دسترس قرار دادن داده های جدید حذف می شوند و باعث می شوند میانگین در طول مقیاس زمانی حرکت کند.

مثال زیر میانگین متحرک 5 روزه را نشان می دهد که طی سه روز در حال تکامل است.

    Daily Closing Prices: 11,12,13,14,15,16,17

First day of 5-day SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13

Second day of 5-day SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14

Third day of 5-day SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15

اولین روز میانگین متحرک به سادگی پنج روز گذشته را پوشش می دهد.

روز دوم میانگین متحرک اولین نقطه داده را کاهش می دهد (11) و نقطه داده جدید را اضافه می کند (16).

روز سوم میانگین متحرک با رها کردن اولین نقطه داده (12) و افزودن نقطه داده جدید (17) ادامه می یابد.

در مثال بالا ، در مجموع هفت روز قیمت ها به تدریج از 11 به 17 افزایش می یابد.

توجه داشته باشید که میانگین متحرک نیز طی یک دوره محاسبه سه روزه از 13 به 15 افزایش می یابد.

همچنین توجه داشته باشید که هر مقدار قیمتی میانگین متحرک دقیقاً زیر آخرین قیمت است.

به عنوان مثال ، میانگین متحرک برای روز اول برابر با 13 و آخرین قیمت 15 است.

قیمت های چهار روز قبل پایین تر بودند و این باعث می شود که میانگین متحرک عقب بماند.

 

فرمول محاسبات اندیکاتور میانگین متحرک نماییEMA

 

میانگین متحرک نمایی (EMA) با اعمال وزن بیشتر به قیمت های اخیر ، تأخیر را کاهش می دهد.

وزن اعمال شده بر جدیدترین قیمت به تعداد دوره های میانگین متحرک بستگی دارد.

تفاوت میانگین های متحرک نمایی از میانگین متحرک ساده به این دلیل است که محاسبه میانگین متحرک نمایی یک روز معین بسته به محاسبات EMA مربوط به تمام روزهای قبل از آن روز بستگی دارد.

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی 10 روزه به بیش از 10 روز داده نیاز دارید.

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) سه مرحله وجود دارد.

ابتدا میانگین متحرک ساده را برای مقدار اولیه EMA محاسبه کنید.

میانگین متحرک نمایی (EMA) باید از جایی شروع شود ، بنابراین از میانگین متحرک ساده به عنوان EMA دوره قبل در اولین محاسبه استفاده می شود.

دوم ، ضرب وزن را محاسبه کنید.

سوم ، میانگین حرکتی نمایی هر روز بین مقدار EMA اولیه و امروز را با استفاده از قیمت ، ضرب و مقدار EMA دوره قبل محاسبه کنید.

فرمول زیر برای میانگین متحرک نمایی 10 روزه است.

Initial SMA: 10-period sum / 10

Multiplier: (2 / (Time periods + 1) ) = (2 / (10 + 1) ) = 0.1818 (18.18%)

EMA: {Close – EMA(previous day)} x multiplier + EMA(previous day)

میانگین متحرک نمایی 10 دوره ای وزنه 18.18٪ را برای آخرین قیمت اعمال می کند.

یک میانگین متحرک نمایی 10 دوره ای را می توان 18/18 درصد میانگین متحرک نمایی نیز نامید.

میانگین متحرک نمایی دوره ای 20/9 درصد برای آخرین قیمت وزن اعمال می کند (2/2 ((1 + 20) = 0952/0)).

توجه داشته باشید که وزن دهی برای مدت زمان کوتاه تر از وزن دهی برای دوره زمانی طولانی تر است.

در حقیقت ، هر بار که میانگین دوره متحرک دو برابر می شود ، وزن دهی به نصف کاهش می یابد.

اگر می خواهید از درصد خاصی برای EMA استفاده کنید ، می توانید از این فرمول برای تبدیل آن به دوره های زمانی استفاده کنید و سپس آن مقدار را به عنوان پارامتر EMA وارد کنید:

Time Period = (2 / Percentage) – 1

3% Example: Time Period = (2 / 0.03) – 1 = 65.67 time periods

 

بررسی میزان دقت اندیکاتور EMA

 

در زیر یک مثال  از میانگین متحرک ساده 10 روزه و میانگین متحرک نمایی 10 روزه اینتل آورده شده است.

محاسبه SMA ساده است و نیاز به توضیح کمی دارد: SMA 10 روزه با در دسترس قرار گرفتن قیمت های جدید و افت قیمت های قدیمی به سادگی حرکت می کند.

میانگین متحرک نمایی در صفحه  با مقدار SMA (22.22) برای اولین مقدار EMA آن شروع می شود.

پس از اولین محاسبه ، از فرمول معمولی EMA استفاده می شود.

فرمول EMA شامل مقدار EMA دوره قبل است که به نوبه خود مقدار مربوط به مقدار EMA قبل از آن را در خود دارد و غیره.

هر مقدار EMA قبلی بخش کوچکی از مقدار فعلی را تشکیل می دهد.

بنابراین ، مقدار EMA فعلی بسته به اینکه از داده های گذشته در محاسبه EMA خود استفاده می کنید تغییر خواهد کرد.

در حالت ایده آل ، برای 100٪ EMA دقیق باید از هر نقطه داده ای که سهام در محاسبه EMA داشته است استفاده کنید و محاسبات خود را از روز اول موجودی سهام شروع کنید.

این نوع محاسبه همیشه عملی نیست ، اما هرچه از نقاط داده بیشتری استفاده کنید ، EMA شما دقیق تر خواهد بود.

هدف این است که دقت را به حداکثر برسانید و در عین حال زمان محاسبه را به حداقل برسانید.

 

کراس اوور قیمت با استفاده از مووینگ اوریج

 

 می توان از میانگین های متحرک برای تولید سیگنال هایی با کراس اوور قیمت ساده استفاده کرد.

هنگامی که قیمت ها به بالاتر از میانگین متحرک برسند ، یک سیگنال صعودی ایجاد می شود.

هنگامی که قیمت ها به زیر میانگین متحرک برسند ، یک سیگنال نزولی ایجاد می شود.

کراس اوورهای قیمت را می توان برای تجارت در روند بزرگتر ترکیب کرد.

میانگین متحرک طولانی تر برای روند بزرگتر  استفاده می شوند .

 از میانگین متحرک کوتاهتر برای تولید سیگنال ها استفاده می شود.

تنها درصورتیکه قیمتها بالاتر از میانگین متحرک طولانی تر باشند ، می توان به دنبال صعودهای بود.

 

تعیین حمایت و مقاومت با اندیکاتور مووینگ اوریج

 

میانگین های متحرک همچنین می توانند به عنوان پشتیبانی در روند صعودی و مقاومت در روند نزولی عمل کنند.

یک روند صعودی کوتاه مدت ممکن است پشتیبانی نزدیک به میانگین متحرک ساده 20 روزه را پیدا کند که در باندهای بولینگر نیز استفاده می شود.

یک روند صعودی بلند مدت ممکن است پشتیبانی نزدیک به میانگین متحرک ساده 200 روزه را پیدا کند ، که محبوب ترین میانگین متحرک بلند مدت است.

در واقع ، میانگین متحرک 200 روزه فقط به دلیل برخورد بسیار زیاد از آن ممکن است حمایت یا مقاومت کند.

 

 

 

نمودار بالا NY Composite را با میانگین متحرک ساده 200 روزه از اواسط سال 2004 تا پایان سال 2008 نشان می دهد.

حمایت 200 روزه بارها در طول پیشبرد روند از روند حاکم پشتیبانی می کند.

هنگامی که روند با شکست حمایت دو برابر شد ، میانگین متحرک 200 روزه در حدود 9500 به عنوان مقاومت عمل کرد.

از میانگین متحرک ، به ویژه میانگین متحرک طولانی تر ، انتظار حمایت و مقاومت دقیق را نداشته باشید.

بازارها توسط احساسات هدایت می شوند ، و همین امر آنها را مستعد  نوسان بیش از حد می کند.

به جای سطح دقیق ، می توان از میانگین های متحرک برای شناسایی مناطق  حمایت یا مقاومت استفاده کرد.

 

 

جمع بندی اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان میانگین متحرک

 

مزایای استفاده از میانگین متحرک باید در برابر معایب مورد ارزیابی قرار گیرد.

میانگین های متحرک شاخص های پیروی از روند یا عقب مانده هستند که همیشه یک قدم عقب تر هستند.

 روند دوست شما است و بهتر است در جهت روند تجارت کنید.

میانگین متحرک تضمین می کند معاملات شما با روند فعلی مطابقت داشته باشد.

حتی اگر این روند دوست شما باشد ، چارتهای معاملاتی زمان زیادی را در محدوده معاملات می گذرانند ، که میانگین متحرک را بی اثر می کند.

با یک روند روبرو شدن ، میانگین های متحرک شما را درگیر می کند ، اما سیگنال های دیررس را نیز به شما می دهد.

انتظار نداشته باشید که در بالا بفروشید و در پایین با استفاده از میانگین متحرک خرید کنید.

مانند اکثر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی ، از میانگین های متحرک نباید به تنهایی استفاده شود ، بلکه همراه با سایر ابزارهای مکمل است.

نمودارشناسان می توانند از میانگین های متحرک برای تعریف روند کلی استفاده کنند و سپس از RSI برای تعریف سطوح بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد استفاده کنند.